我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角
文献类型：期刊论文
| 作者 | 吴念鲁1; 徐丽丽2; 苗海宾3 |
| 刊名 | 国际金融研究
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| 出版日期 | 2017-07-12 |
| 期号 | 07页码:34-43 |
| 关键词 | 同业业务 流动性风险传染 Abns |
| ISSN号 | 1006-1029 |
| 产权排序 | 中央财经大学金融学院;中国邮政储蓄银行北京分行;中国科学院力学研究所; |
| 英文摘要 | 2013年6月份的“钱荒”事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角，构建了基于机构的网络模拟模型（ABNS），研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果，研究发现：第一，中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高，属于中心节点。第二。中心节点违约的后果尤为严重。第三，市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四，组合冲击加深了传染后果，同时为2013年6月“钱荒”事件的发生提供了一些解释。第五，提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。 |
| 语种 | 中文 |
| 源URL | [http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/71979]  |
| 专题 | 力学研究所_先进制造工艺力学重点实验室 |
| 作者单位 | 1.中央财经大学金融学院; 2.中国邮政储蓄银行北京分行; 3.中国科学院力学研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴念鲁,徐丽丽,苗海宾. 我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角[J]. 国际金融研究,2017(07):34-43. |
| APA | 吴念鲁,徐丽丽,&苗海宾.(2017).我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角.国际金融研究(07),34-43. |
| MLA | 吴念鲁,et al."我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角".国际金融研究 .07(2017):34-43. |
入库方式： OAI收割
来源：力学研究所
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