Quasi-sure p-variation of fractional Brownian motion
文献类型：期刊论文
| 作者 | Cao, Guilan; He, Kai
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| 刊名 | STATISTICS & PROBABILITY LETTERS
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| 出版日期 | 2007-03-01 |
| 卷号 | 77期号:5页码:543-548 |
| 关键词 | sobolev spiced fractional Brownian motion p-variation quasi-sure convergence (p, alpha)-modificition infinity-modificnion |
| ISSN号 | 0167-7152 |
| DOI | 10.1016/j.spl.2006.09.016 |
| 英文摘要 | In this paper, we prove that for the fractional Brownian motion B-t with Hurst parameter H, the quasi-sure limit of the form Sigma(2n-1)(i=0)vertical bar B-ti+1(n) (Lambda t)-B-ti(Lambda t)n vertical bar(p) is zero, where t(i)(n)= i2(-n), p > 1/H. (c) 2006 Elsevier B.V. All rights reserved. |
| WOS研究方向 | Mathematics |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000246512200010 |
| 出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/4207]  |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 通讯作者 | He, Kai |
| 作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Acad Math & Syst Sci, Inst Appl Math, Beijing 100080, Peoples R China 2.Tsing Hua Univ, Dept Math Sci, Beijing 100084, Peoples R China |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Cao, Guilan,He, Kai. Quasi-sure p-variation of fractional Brownian motion[J]. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS,2007,77(5):543-548. |
| APA | Cao, Guilan,&He, Kai.(2007).Quasi-sure p-variation of fractional Brownian motion.STATISTICS & PROBABILITY LETTERS,77(5),543-548. |
| MLA | Cao, Guilan,et al."Quasi-sure p-variation of fractional Brownian motion".STATISTICS & PROBABILITY LETTERS 77.5(2007):543-548. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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