金融危机传染的非线性相似模型
文献类型：期刊论文
| 作者 | 惠晓峰; 刘琳 ; 邵颖峰
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| 刊名 | 北京交通大学学报. 自然科学版
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| 出版日期 | 2013-06-15 |
| 卷号 | 37期号:3页码:133-138 |
| ISSN号 | 1673-0291 |
| 关键词 | 金融危机传染 非线性相似性 相空间 相似性指数 |
| 其他题名 | Empirical analysis of financial contagion based on nonlinear similarity |
| 通讯作者 | 惠晓峰 |
| 产权排序 | 哈尔滨工业大学 经济与管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001; 中国科学院力学研究所 非线性力学国家重点实验室,北京 100190 |
| 合作状况 | 国内 |
| 中文摘要 | 采用相空间重构和改进符号的非线性动力学相似性模型,研究了2007-2012年全球金融危机前后美国与英国、法国、德国、日本、中国金融股指的相似性.计算数据表明,各国的市场指数都在不同时段和不同程度对美国指数表现出动力学相似性,即经济繁荣阶段,美国经济影响其他国家;金融危机时期,危机也确实从美国传染到了他国市场.模型计算的走势及反应的现象证明使用改进符号的非线性动力学相似性模型适用于金融市场,是一种研究金融危机传染的可行新方法. |
| 学科主题 | 一般力学 |
| 资助信息 | 国家自然科学基金资助项目（71173060） |
| 收录类别 | CSCD |
| 原文出处 | http://epub.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=BFJT201303024&DbName=CJFQTEMP |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:4861924 |
| 公开日期 | 2013-08-12 |
| 源URL | [http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/47349]  |
| 专题 | 力学研究所_非线性力学国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 惠晓峰,刘琳,邵颖峰. 金融危机传染的非线性相似模型[J]. 北京交通大学学报. 自然科学版,2013,37(3):133-138. |
| APA | 惠晓峰,刘琳,&邵颖峰.(2013).金融危机传染的非线性相似模型.北京交通大学学报. 自然科学版,37(3),133-138. |
| MLA | 惠晓峰,et al."金融危机传染的非线性相似模型".北京交通大学学报. 自然科学版 37.3(2013):133-138. |
入库方式： OAI收割
来源：力学研究所
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