基于copula方法的条件var估计
文献类型：期刊论文
| 作者 | 叶五一2; 缪柏其2; 吴振翔1 |
| 刊名 | 中国科学技术大学学报
 |
| 出版日期 | 2006 |
| 卷号 | 36期号:9页码:917 |
| ISSN号 | 0253-2778 |
| 英文摘要 | 给出了股价日内波幅的定义，并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构，以及两者之间的尾部相依系数．利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布，进而得到条件VaR的估计．最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较，获得了有意义的结果． |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36813]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学技术大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 叶五一,缪柏其,吴振翔. 基于copula方法的条件var估计[J]. 中国科学技术大学学报,2006,36(9):917. |
| APA | 叶五一,缪柏其,&吴振翔.(2006).基于copula方法的条件var估计.中国科学技术大学学报,36(9),917. |
| MLA | 叶五一,et al."基于copula方法的条件var估计".中国科学技术大学学报 36.9(2006):917. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。