极值风险E—VaR及深圳成指实证研究
文献类型：期刊论文
| 作者 | 黄大山2; 刘明军1; 卢祖帝1 |
| 刊名 | 管理评论
 |
| 出版日期 | 2005 |
| 卷号 | 017期号:006页码:16 |
| ISSN号 | 1003-1952 |
| 英文摘要 | 由于极端事件及政策性调整，中国股市出现了剧烈波动。鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(≥0．99)会高估或低估VaR值，本文提出把E—VaR作为一种辅助的VaR度量方法．对新兴的中国股票市场进行风险调控与度量。通过POT方法建模与Boostrap模拟参数置信区间检验，深圳成指的实证结果表明，在极端市场条件下，E—VaR是令人满意的。 |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37614]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.日本京都大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄大山,刘明军,卢祖帝. 极值风险E—VaR及深圳成指实证研究[J]. 管理评论,2005,017(006):16. |
| APA | 黄大山,刘明军,&卢祖帝.(2005).极值风险E—VaR及深圳成指实证研究.管理评论,017(006),16. |
| MLA | 黄大山,et al."极值风险E—VaR及深圳成指实证研究".管理评论 017.006(2005):16. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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