美国国债期货交割量实证分析
文献类型：期刊论文
| 作者 | 周子康; 陈芬菲; 张强劲 |
| 刊名 | 运筹与管理
 |
| 出版日期 | 2007 |
| 卷号 | 016期号:005页码:117 |
| ISSN号 | 1007-3221 |
| 英文摘要 | 美国芝加哥期货交易所是全球最主要的国债期货交易所之一。美国国债期货的活跃交易为市场提供了良好的避险工具，但是其交割风险也越来越受到关注。本文从基本统计分析和分布拟合两个方面，详细分析了美国30年长期以及10、5、2年中期国债期货实际交割量的特点，表明Gamma分布能够更好的拟合长期国债期货的交割量，而Lognormal分布是中期国债期货交割量的最优拟合分布，并指出在风险防范中要尤其注重中期国债期货品种以及交割量极端值的出现。 |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38519]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 周子康,陈芬菲,张强劲. 美国国债期货交割量实证分析[J]. 运筹与管理,2007,016(005):117. |
| APA | 周子康,陈芬菲,&张强劲.(2007).美国国债期货交割量实证分析.运筹与管理,016(005),117. |
| MLA | 周子康,et al."美国国债期货交割量实证分析".运筹与管理 016.005(2007):117. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。