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基于收益率修正分布的VaR估计

文献类型:期刊论文

作者叶五一1; 缪柏其1; 吴振翔2
刊名数理统计与管理
出版日期2007
卷号026期号:005页码:867
ISSN号1002-1566
英文摘要本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的分布能更好地拟合厚尾分布,相应的VaR值的预测效果也更好,其中非参数修正得到的VaR预测效果最佳。
语种英语
源URL[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42540]  
专题中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位1.中国科学技术大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式
GB/T 7714
叶五一,缪柏其,吴振翔. 基于收益率修正分布的VaR估计[J]. 数理统计与管理,2007,026(005):867.
APA 叶五一,缪柏其,&吴振翔.(2007).基于收益率修正分布的VaR估计.数理统计与管理,026(005),867.
MLA 叶五一,et al."基于收益率修正分布的VaR估计".数理统计与管理 026.005(2007):867.

入库方式: OAI收割

来源:数学与系统科学研究院

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