powerutilitymaximizationinanexponentiallevymodelwithoutariskfreeasset
文献类型：期刊论文
| 作者 | Qing Zhou |
| 刊名 | actamathematicaeapplicataesinica
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| 出版日期 | 2005 |
| 卷号 | 21期号:1页码:145 |
| ISSN号 | 0168-9673 |
| 英文摘要 | We consider the problem of maximizing the expected power utility from terminal wealth in a market where logarithmic securities prices follow a Levy process. By Girsanov's theorem, we give explicit solutions for power utility of undiscounted terminal wealth in terms of the Levy-Khintchine triplet. |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47491]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Qing Zhou. powerutilitymaximizationinanexponentiallevymodelwithoutariskfreeasset[J]. actamathematicaeapplicataesinica,2005,21(1):145. |
| APA | Qing Zhou.(2005).powerutilitymaximizationinanexponentiallevymodelwithoutariskfreeasset.actamathematicaeapplicataesinica,21(1),145. |
| MLA | Qing Zhou."powerutilitymaximizationinanexponentiallevymodelwithoutariskfreeasset".actamathematicaeapplicataesinica 21.1(2005):145. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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