中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模
文献类型：期刊论文
| 作者 | 刘新华1; 黄大山2 |
| 刊名 | 系统工程理论与实践
 |
| 出版日期 | 2005 |
| 卷号 | 025期号:003页码:1 |
| ISSN号 | 1000-6788 |
| 英文摘要 | 在介绍诺贝尔经济学奖得主Engle及合作者Manganelli于1999年提出的CAViaR模型理论及实际意义的基础上，采用Hansen检验方法重点探讨了中国股市风险CAViaR建模的稳定性问题．通过对上证综合指数与深圳成指的实证研究，认为Engle及Manganelli所力荐的四个参数CAViaR模型用于中国股市风险建模是相当不稳定的，不能很好地适合现实的中国股票市场．鉴于此，提出了具有时变参数的CAViaR，模型通过失败率检验法得到了相对较好的结果，明显地提高了模型的度量与防范市场风险能力． |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48873]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.日本京都大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘新华,黄大山. 中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模[J]. 系统工程理论与实践,2005,025(003):1. |
| APA | 刘新华,&黄大山.(2005).中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模.系统工程理论与实践,025(003),1. |
| MLA | 刘新华,et al."中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模".系统工程理论与实践 025.003(2005):1. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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