上海股票市场的投资组合分析：基于均值—绝对偏差的折中方法
文献类型：期刊论文
| 作者 | 卢祖帝1; 赵泉水2 |
| 刊名 | 管理科学学报
 |
| 出版日期 | 2001 |
| 卷号 | 004期号:001页码:12 |
| ISSN号 | 1007-9807 |
| 英文摘要 | 针对中国股票市场的大规模投资组合分析在文献中尚很少予以讨论，本文基于均值一绝对偏差的折中方法探讨了上海股票市场169种股票的投资组合分析，得到了一些有益的启示和结论：这些结论将有助于市场投资者和监管者深化对上海股票市场投资的理解，本文所使用的投资分析软件Quanz Portfolio具有大规模投资组合的数据处理能力，将是投资者（尤其基金公司）的市场投资组合分析的有用工具，。 |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/50149]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.香港城市大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 卢祖帝,赵泉水. 上海股票市场的投资组合分析：基于均值—绝对偏差的折中方法[J]. 管理科学学报,2001,004(001):12. |
| APA | 卢祖帝,&赵泉水.(2001).上海股票市场的投资组合分析：基于均值—绝对偏差的折中方法.管理科学学报,004(001),12. |
| MLA | 卢祖帝,et al."上海股票市场的投资组合分析：基于均值—绝对偏差的折中方法".管理科学学报 004.001(2001):12. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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