mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata
文献类型：期刊论文
| 作者 | Fan Pengying1; Wu Sixin2; Zhao Zilong2; Chen Min2
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| 刊名 | actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries
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| 出版日期 | 2017 |
| 卷号 | 33期号:3页码:717 |
| ISSN号 | 0168-9673 |
| 英文摘要 | Abstract This paper studies an M-estimator of a proxy periodic GARCH ( p , q ) scaling model and establishes its consistency and asymptotic normality. Simulation studies are carried out to assess the performance of the estimator. The numerical results show that our M-estimator is more efficient and robust than other estimators without the use of high-frequency data. |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36426]  |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.北京工商大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Fan Pengying,Wu Sixin,Zhao Zilong,et al. mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata[J]. actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries,2017,33(3):717. |
| APA | Fan Pengying,Wu Sixin,Zhao Zilong,&Chen Min.(2017).mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata.actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries,33(3),717. |
| MLA | Fan Pengying,et al."mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata".actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries 33.3(2017):717. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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