我国股指期货的套期保值比率研究
文献类型：期刊论文
| 作者 | 梁斌1; 陈敏2 ; 缪柏其1; 吴武清2
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| 刊名 | 数理统计与管理
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| 出版日期 | 2009 |
| 卷号 | 000期号:001页码:143 |
| ISSN号 | 1002-1566 |
| 英文摘要 | 本文主要运用OLS、VAR、ECM、diagonal-BEKK、full—BEKK、scalar—BEKK对沪深300股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究，比较了静态套期模型和动态套期保值模型的效果，并研究不同参数化形式对动态套期保值模型的影响。结果表明尽管动态套期保值在样本内要优于静态套期保值模型，但样本外效果却不是很好；另外，动态模型的不同的参数化形式对结果的影响也比较大。 |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40984]  |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 梁斌,陈敏,缪柏其,等. 我国股指期货的套期保值比率研究[J]. 数理统计与管理,2009,000(001):143. |
| APA | 梁斌,陈敏,缪柏其,&吴武清.(2009).我国股指期货的套期保值比率研究.数理统计与管理,000(001),143. |
| MLA | 梁斌,et al."我国股指期货的套期保值比率研究".数理统计与管理 000.001(2009):143. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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