基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
文献类型：期刊论文
| 作者 | 梁斌1; 陈敏2 ; 缪柏其1; 黄意球2; 陈钊1
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| 刊名 | 数理统计与管理
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| 出版日期 | 2011 |
| 卷号 | 030期号:006页码:1104 |
| ISSN号 | 1002-1566 |
| 英文摘要 | 本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究，提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题，为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明：采用本文提出的方法得到的现货组合，在组合含有较少数量股票的情况下，得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时，利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究，得到有重要市场价值的结果。 |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45693]  |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学技术大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 梁斌,陈敏,缪柏其,等. 基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用[J]. 数理统计与管理,2011,030(006):1104. |
| APA | 梁斌,陈敏,缪柏其,黄意球,&陈钊.(2011).基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用.数理统计与管理,030(006),1104. |
| MLA | 梁斌,et al."基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用".数理统计与管理 030.006(2011):1104. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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