东盟五国汇率序列的非线性检验
文献类型：期刊论文
| 作者 | 张玉芹1; 林桂军1; 汪寿阳2
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| 刊名 | 系统工程理论与实践
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| 出版日期 | 2006 |
| 卷号 | 26期号:11页码:1 |
| ISSN号 | 1000-6788 |
| 英文摘要 | 使用来自物理学领域的一种新方法检验了亚洲东盟五国美元日汇率数据的非线性性,并结合替代数据分析检验了统计结果的有效性.同时利用该方法检验了日元以及英镑的美元日汇率数据,与文献中现有的研究结果进行了比较.最后将检验结果与产生于著名的Lorenz模型数据的情形进行了比较.上述结果都表明该方法有效地检验出了亚洲东盟五国美元日汇率数据的非线性存在性. |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37875]  |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.对外经济贸易大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张玉芹,林桂军,汪寿阳. 东盟五国汇率序列的非线性检验[J]. 系统工程理论与实践,2006,26(11):1. |
| APA | 张玉芹,林桂军,&汪寿阳.(2006).东盟五国汇率序列的非线性检验.系统工程理论与实践,26(11),1. |
| MLA | 张玉芹,et al."东盟五国汇率序列的非线性检验".系统工程理论与实践 26.11(2006):1. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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