欧元区国家系统风险占比的演化分析
文献类型：期刊论文
| 作者 | 欧阳雪艳2; 王晓霞1; 赵琳1 ; 杨晓光1
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| 刊名 | 数学的实践与认识
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| 出版日期 | 2014 |
| 卷号 | 44期号:14页码:259 |
| ISSN号 | 1000-0984 |
| 英文摘要 | 采用Shapley值法,分别从债券市场和股票市场组成的金融体系对欧元区主要成员国进行风险贡献程度的分析,考察各单个市场对相应的金融系统的风险贡献的变化情况.实证发现,两个金融系统均表现出危机程度较严重的国家,其风险贡献占比较大,且它们的风险贡献占比沿着危机前、次贷危机时期、欧债危机时期的演变而逐渐上升,相应地其他国家的风险贡献占比呈下降趋势.特别地,欧债危机爆发后,债券金融系统各国的风险贡献占比出现极端化现象,受危机影响较小的国家则在危机中扮演了稳定市场的角色. |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42972]  |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.长沙理工大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 欧阳雪艳,王晓霞,赵琳,等. 欧元区国家系统风险占比的演化分析[J]. 数学的实践与认识,2014,44(14):259. |
| APA | 欧阳雪艳,王晓霞,赵琳,&杨晓光.(2014).欧元区国家系统风险占比的演化分析.数学的实践与认识,44(14),259. |
| MLA | 欧阳雪艳,et al."欧元区国家系统风险占比的演化分析".数学的实践与认识 44.14(2014):259. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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