中国股票市场的塔西陀陷阱效应研究
文献类型：期刊论文
| 作者 | 寇明婷3; 杨海珍2; 杨晓光1
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| 刊名 | 系统工程学报
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| 出版日期 | 2018 |
| 卷号 | 033期号:006页码:801 |
| ISSN号 | 1000-5781 |
| 英文摘要 | 针对货币政策发布与股市反应的预期背离问题,识别并检验了中国股票市场的"塔西陀陷阱"效应.首先,基于政府信誉的形成机理,提出并界定股票市场的"塔西陀陷阱"效应,进而对其发生机理进行了分析.其次,借助事件研究方法,以事件窗口内"与预期相符合的收益率和与预期相背离的收益率的比值"作为"塔西陀陷阱"效应的衡量指标,对中国股票市场的"塔西陀陷阱"效应进行了实证检验.结果表明,中国股票市场存在"塔西陀陷阱"效应,且因政策工具、政策转向和政策发生时期的不同而不同. |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/44147]  |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学院大学 3.北京科技大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 寇明婷,杨海珍,杨晓光. 中国股票市场的塔西陀陷阱效应研究[J]. 系统工程学报,2018,033(006):801. |
| APA | 寇明婷,杨海珍,&杨晓光.(2018).中国股票市场的塔西陀陷阱效应研究.系统工程学报,033(006),801. |
| MLA | 寇明婷,et al."中国股票市场的塔西陀陷阱效应研究".系统工程学报 033.006(2018):801. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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