中国科学院机构知识库网格
Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid
广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析

文献类型:期刊论文

作者韩艾1; 郑桂环2; 汪寿阳1
刊名系统工程理论与实践
出版日期2010
卷号000期号:005页码:803
ISSN号1000-6788
英文摘要传统的景气指数构建方法,例如广为应用的OECD合成指数方法,不能刻画动态性及指标间的关系,而只能构建单一景气指数.广义动态因子模型方法,不仅可以反映经济系统的动态联系,而且可以在一个统一的框架下同时构建多个景气指数.然而,该模型引入对称滤子导致实时分析存在滞后性.该文首先对算法在样本尾端进行单边化处理,解决实时分析的问题;其次,应用广义动态因子模型,在统一的模型框架下,同时分析中国的货币、信贷、利率等子周期,在此基础上构建了中国的金融周期景气指数,分析中国金融周期的波动及其与重要宏观经济指标间的动态关系.
语种英语
源URL[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48147]  
专题系统科学研究所
作者单位1.中国科学院数学与系统科学研究院
2.中国人民银行总行
推荐引用方式
GB/T 7714
韩艾,郑桂环,汪寿阳. 广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析[J]. 系统工程理论与实践,2010,000(005):803.
APA 韩艾,郑桂环,&汪寿阳.(2010).广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析.系统工程理论与实践,000(005),803.
MLA 韩艾,et al."广义动态因子模型在景气指数构建中的应用-中国金融周期景气分析".系统工程理论与实践 000.005(2010):803.

入库方式: OAI收割

来源:数学与系统科学研究院

浏览0
下载0
收藏0
其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。