双重时序模型矩估计的渐近性：1.样本自协方差（自相关）函数
文献类型：期刊论文
| 作者 | 卢祖帝 |
| 刊名 | 应用数学学报
 |
| 出版日期 | 1997 |
| 卷号 | 20.0期号:003页码:354-361 |
| 关键词 | 双重时序模型 样本自协方差 矩估计 渐近性 |
| ISSN号 | 0254-3079 |
| 英文摘要 | 双重时序模型自提出以来，特别是关于模型的概率性质（如平很快稳性，遍历性）已有许多讨论，但统计推断方面的文章还很少。作为［９，１０］工作的继续，本文及后续文章将讨论矩估计及其大样本性质。首先在本文中，基本的矩估计量（样本自协方差函数及样本自相关函数）的渐近性质对ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型得到讨论，证明了其渐近正态，并 强相合的收敛速度。 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:404121 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/52549]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 卢祖帝. 双重时序模型矩估计的渐近性：1.样本自协方差（自相关）函数[J]. 应用数学学报,1997,20.0(003):354-361. |
| APA | 卢祖帝.(1997).双重时序模型矩估计的渐近性：1.样本自协方差（自相关）函数.应用数学学报,20.0(003),354-361. |
| MLA | 卢祖帝."双重时序模型矩估计的渐近性：1.样本自协方差（自相关）函数".应用数学学报 20.0.003(1997):354-361. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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