TEI@I方法论及其在外汇汇率预测中的应用
文献类型：期刊论文
| 作者 | 汪寿阳2; 余乐安1 |
| 刊名 | 管理学报
 |
| 出版日期 | 2007 |
| 页码 | 21 |
| 关键词 | 外汇汇率预测 TEI@I方法论 经济计量模型 人工神经网络 文本挖掘 专家系统 支持向量机 非线性集成 |
| ISSN号 | 1672-884X |
| 英文摘要 | 基于TE I@I方法论的理论框架,构建了一个基于TE I@I方法论的外汇汇率预测模型。在此模型中,传统的经济计量模型用于处理外汇汇率的主要趋势,人工神经网络技术用于分析外汇汇率的非线性,而文本挖掘和专家系统用于处理外汇市场中的突现性和不稳定性。最后,基于集成的思想,利用支持向量回归技术对上述3个部分进行非线性集成,从而获得一个更为精确的预测结果。通过实证方法验证了基于TE I@I方法论的外汇汇率预测模型的有效性。 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:2790820 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/53564]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.北京化工大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 汪寿阳,余乐安. TEI@I方法论及其在外汇汇率预测中的应用[J]. 管理学报,2007:21. |
| APA | 汪寿阳,&余乐安.(2007).TEI@I方法论及其在外汇汇率预测中的应用.管理学报,21. |
| MLA | 汪寿阳,et al."TEI@I方法论及其在外汇汇率预测中的应用".管理学报 (2007):21. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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