Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析
文献类型：期刊论文
| 作者 | 朱宏泉2; 李亚静1 |
| 刊名 | 预测
 |
| 出版日期 | 2001 |
| 页码 | 29 |
| 关键词 | VaR 收益率 左尾概率 失败率 Back-test检验 |
| ISSN号 | 1003-5192 |
| 英文摘要 | 在本文中 ,我们就已有的各种 Value at Risk (Va R)模型进行了分析 ,并就仅含单个股指的投资组合进行了具体的计算。为了对每个模型的有效性进行评价 ,我们采用 Kupiec的 Back- test检验进行比较。主要的结论是 :进一步验证了股指收益率的分布不是正态的 ,而是具有厚尾性 ;条件Va R模型优于非条件 Va R模型 ;对股指收益率进行 Va R估计时 ,最重要的是变易率聚类性。 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:824483 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/54352]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.西南民族大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 朱宏泉,李亚静. Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析[J]. 预测,2001:29. |
| APA | 朱宏泉,&李亚静.(2001).Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析.预测,29. |
| MLA | 朱宏泉,et al."Value at Risk模型及其在香港股市中的实证分析".预测 (2001):29. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。