基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计
文献类型：期刊论文
| 作者 | 柴建2; 郭菊娥2; 龚利2; 汪寿阳1 |
| 刊名 | 系统工程理论与实践
 |
| 出版日期 | 2011 |
| 卷号 | 31.0期号:1.0页码:8-17 |
| 关键词 | 风险分析 SV-SGT模型 Bayesian分析 VaR 广义误差分布(GED) |
| ISSN号 | 1000-6788 |
| 其他题名 | Estimating crude oil price ＇Value at Risk＇ using the Bayesian-SV-SGT approach |
| 英文摘要 | 从分析原油现货市场收益率的统计特征入手,为更好地刻画原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态及波动集聚性和持续性的波动特性,引入SGT分布来描述原油市场价格的分布特征,利用SV模型来度量国际原油市场的价格波动率.同时,基于Bayesian原理,利用MCMC方法来解决SV模型的参数估计难题,建立了Bayesian-SV-SGT模型,并对国际原油现货价格"VaR"(Valueat Risk)进行了估计和分析.研究结果表明,相对GARCH类-GED模型而言,Bayesian-SV-SGT模型更好地刻画了原油现货市场收益特征,并能更加精确地刻画原油现货市场的价格风险. |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:4121055 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/55637]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.西安交通大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 柴建,郭菊娥,龚利,等. 基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计[J]. 系统工程理论与实践,2011,31.0(1.0):8-17. |
| APA | 柴建,郭菊娥,龚利,&汪寿阳.(2011).基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计.系统工程理论与实践,31.0(1.0),8-17. |
| MLA | 柴建,et al."基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计".系统工程理论与实践 31.0.1.0(2011):8-17. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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