双重时序AR—MA模型的高价平稳性
文献类型：期刊论文
| 作者 | 卢祖帝 |
| 刊名 | 应用概率统计
 |
| 出版日期 | 1998 |
| 卷号 | 14.0期号:004页码:371-380 |
| 关键词 | 双重时序模型 AR－MA模型 平稳解 平稳性 矩估计 |
| ISSN号 | 1001-4268 |
| 英文摘要 | 本文讨论双重时序ＡＲ－ＭＡ模型的高阶（４阶，８阶及一般２ｍ阶）平稳解存在的充分条件，这些结论对建立模型参数的矩估计及讨论估计量的渐近性质都是必不可少的。 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:470353 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/55925]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 卢祖帝. 双重时序AR—MA模型的高价平稳性[J]. 应用概率统计,1998,14.0(004):371-380. |
| APA | 卢祖帝.(1998).双重时序AR—MA模型的高价平稳性.应用概率统计,14.0(004),371-380. |
| MLA | 卢祖帝."双重时序AR—MA模型的高价平稳性".应用概率统计 14.0.004(1998):371-380. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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