极值风险E-VaR及深圳成指实证研究
文献类型：期刊论文
| 作者 | 黄大山1; 刘明军2; 卢祖帝2 |
| 刊名 | 管理评论
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| 出版日期 | 2005 |
| 卷号 | 17.0期号:006页码:16-24 |
| 关键词 | 极值风险 E-VaR GEV POT |
| ISSN号 | 1003-1952 |
| 其他题名 | Extreme VaR and its Empirical Analysis of Shenzhen Stock Index |
| 英文摘要 | 由于极端事件及政策性调整,中国股市出现了剧烈波动。鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(叟0.99)会高估或低估VaR值,本文提出把E-VaR作为一种辅助的VaR度量方法,对新兴的中国股票市场进行风险调控与度量。通过POT方法建模与Boostrap模拟参数置信区间检验,深圳成指的实证结果表明,在极端市场条件下,E-VaR是令人满意的。 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:2102277 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/56299]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.解放军装甲兵工程学院 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄大山,刘明军,卢祖帝. 极值风险E-VaR及深圳成指实证研究[J]. 管理评论,2005,17.0(006):16-24. |
| APA | 黄大山,刘明军,&卢祖帝.(2005).极值风险E-VaR及深圳成指实证研究.管理评论,17.0(006),16-24. |
| MLA | 黄大山,et al."极值风险E-VaR及深圳成指实证研究".管理评论 17.0.006(2005):16-24. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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