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利率,成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用

文献类型:期刊论文

作者邓述慧; 王军波
刊名系统工程理论与实践
出版日期1999
卷号19.0期号:009页码:49-57
关键词GARCH模型 证券市场 利率 成交量 股票价格 中国
ISSN号1000-6788
英文摘要根据ARCH-GARCH模型理论,利用GARCH模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同业拆借利率、证券成交量和证券日报酬率之间的关系,发现当前中国证券市场和货币市场之间存在着显著的相关性,货币市场资金供需状况、证券成交量等因素的改正将影响证券市场的证券报酬率,相比较而言,上海证券市场比深圳证券市场更为成熟稳定。
语种中文
CSCD记录号CSCD:802310
源URL[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/56638]  
专题中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式
GB/T 7714
邓述慧,王军波. 利率,成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用[J]. 系统工程理论与实践,1999,19.0(009):49-57.
APA 邓述慧,&王军波.(1999).利率,成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用.系统工程理论与实践,19.0(009),49-57.
MLA 邓述慧,et al."利率,成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用".系统工程理论与实践 19.0.009(1999):49-57.

入库方式: OAI收割

来源:数学与系统科学研究院

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