利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析
文献类型：期刊论文
| 作者 | 吴长凤 |
| 刊名 | 预测
 |
| 出版日期 | 1999 |
| 卷号 | 18.0期号:004页码:46-47 |
| 关键词 | GARCH模型 群集性 持续性 有效性 股票市场 |
| ISSN号 | 1003-5192 |
| 英文摘要 | 本文利用回归－ＧＡＲＣＨ模型对上证指数和深证指数波动之间的关系，两市的总体有效性及各自的成交额与股价走势的相关程度进行了初步分析。 |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:824276 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/57140]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴长凤. 利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析[J]. 预测,1999,18.0(004):46-47. |
| APA | 吴长凤.(1999).利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析.预测,18.0(004),46-47. |
| MLA | 吴长凤."利用回归—GARCH模型对我国沪深股市的分析".预测 18.0.004(1999):46-47. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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