ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究
文献类型：期刊论文
| 作者 | 吴国富2; 吕有1; 孙传忠2 |
| 刊名 | 数理统计与应用概率
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| 出版日期 | 1998 |
| 卷号 | 000期号:003页码:273-105 |
| 关键词 | 模型参数估计 样本分布 分布性质 GARCH 检验统计量 Monte 正态分布 小样本性质 估计值 样本量 |
| 其他题名 | THE MONTE CARLO RESEARCH ON THE SAMPLE PROPERTIES AND THE DISTRIBUTIONS ABOUT A CLASS OF ARCH AND GARCH MODELS |
| 英文摘要 | 本文使用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法对常用的ＡＲＧＡＲＣＨ一类模型的样本分布性质进行了讨论．重点讨论了在小样本条件下ＡＲ（１）ＧＡＲＣＨ（１，１）模型与通常模型参数估计分布性质及预测精度；使用序贯数论优划（ＳＮＴＯ）算法与使用ＢＨＨＨ算法对ＡＲ（１）ＧＡＲＣＨ（１，１）模型估计结果的优劣比较；Ｋ－Ｓ统计量检验方法与常用的ＬＭ统计量有效性的比较． |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:460584 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/57143]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.吉林大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴国富,吕有,孙传忠. ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究[J]. 数理统计与应用概率,1998,000(003):273-105. |
| APA | 吴国富,吕有,&孙传忠.(1998).ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究.数理统计与应用概率,000(003),273-105. |
| MLA | 吴国富,et al."ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究".数理统计与应用概率 000.003(1998):273-105. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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