基于VaR的风险平价投资策略及应用
文献类型：期刊论文
| 作者 | 赵大萍1; 房勇2 |
| 刊名 | 系统工程学报
 |
| 出版日期 | 2020 |
| 卷号 | 35期号:5页码:623-631,641 |
| 关键词 | portfolio risk parity VaR global minimum variance portfolio equal weighted portfolio 投资组合 风险平价 VaR 全局最小方差组合 等权组合 |
| ISSN号 | 1000-5781 |
| 英文摘要 | 结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策略进行了对比分析.结果显示,三种风险平价投资策略均优于全局最小方差组合等其它参照投资策略,其中基于在险价值的风险平价投资策略表现最优. |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:6829764 |
| 源URL | [http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/57716]  |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.首都经济贸易大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 赵大萍,房勇. 基于VaR的风险平价投资策略及应用[J]. 系统工程学报,2020,35(5):623-631,641. |
| APA | 赵大萍,&房勇.(2020).基于VaR的风险平价投资策略及应用.系统工程学报,35(5),623-631,641. |
| MLA | 赵大萍,et al."基于VaR的风险平价投资策略及应用".系统工程学报 35.5(2020):623-631,641. |
入库方式： OAI收割
来源：数学与系统科学研究院
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