基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究
文献类型：期刊论文
| 作者 | 侯胜杰; 关忠诚; 董雪璠 |
| 刊名 | 系统科学与数学
 |
| 出版日期 | 2021-03-15 |
| 卷号 | 41期号:03页码:640-652 |
| 关键词 | 熵模型 投资组合 CVaR 模糊集理论 粒子群算法 |
| ISSN号 | 1000-0577 |
| 产权排序 | 1 |
| 英文摘要 | 股票组合的选取以及对风险的度量在投资过程中极为重要.基于熵模型和CVaR风险度量方法,文章提出了一种新的多目标投资组合优化模型,并利用模糊集理论和粒子群算法对模型进行求解.同时,通过深圳综合指数、中小板综合指数和上证180指数的实际股票数据进行实证分析,结果表明与其他经典投资组合模型相比,文章所提出的模型在Sharpe比率、平均绝对偏差比、调整后的偏度Sharpe比率等评估指标中表现得更好,同时具有更高的稳定性.文章所得结论为丰富现有的投资组合理论基础做出了一定的贡献. |
| 学科主题 | 管理计量学 |
| 语种 | 中文 |
| 源URL | [http://ir.casisd.cn/handle/190111/11274]  |
| 专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
| 通讯作者 | 关忠诚; 董雪璠 |
| 作者单位 | 1.中国科学院科技战略咨询研究院 2.中国科学院大学 3.北京工业大学经济与管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 侯胜杰,关忠诚,董雪璠. 基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究[J]. 系统科学与数学,2021,41(03):640-652. |
| APA | 侯胜杰,关忠诚,&董雪璠.(2021).基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究.系统科学与数学,41(03),640-652. |
| MLA | 侯胜杰,et al."基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究".系统科学与数学 41.03(2021):640-652. |
入库方式： OAI收割
来源：科技战略咨询研究院
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