基于多元驱动因素的主权CDS利差预测研究
文献类型：期刊论文
| 作者 | 李建平; 王军; 冯倩倩; 孙晓蕾 |
| 刊名 | 计量经济学报
 |
| 出版日期 | 2021 |
| 卷号 | 1期号:02页码:362-376 |
| 关键词 | 主权CDS 主权风险 MIV算法 多元驱动因素 |
| ISSN号 | 2096-9732 |
| 英文摘要 | 自从欧洲主权债务危机爆发以来,主权风险引发了业界和学术界越来越多的关注.本文基于多元驱动因素视角,采用多种机器学习算法对中美两国主权CDS利差展开预测,并结合平均影响值(MIV)算法分析了中美主权CDS利差驱动因素的异质性.研究发现SVR模型在中美两国的主权CDS利差预测中处于优势地位.而且,中美两国的主权CDS利差的重要驱动因素存在显著差异,本国性因素(例如标普500指数和美元指数)对美国主权CDS利差相对重要,而中国主权CDS利差基本上由全球性因素所决定.研究结论对于国际金融监管协调机构维护全球金融稳定、跨国企业海外投资以及国际投资者保证资产安全具有重要的意义. |
| 语种 | 中文 |
| 源URL | [http://ir.casisd.cn/handle/190111/11245]  |
| 专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
| 通讯作者 | 孙晓蕾 |
| 作者单位 | 1.中国科学院大学 2.中国科学院科技战略咨询研究院 3.中国科学院大学公共政策与管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李建平,王军,冯倩倩,等. 基于多元驱动因素的主权CDS利差预测研究[J]. 计量经济学报,2021,1(02):362-376. |
| APA | 李建平,王军,冯倩倩,&孙晓蕾.(2021).基于多元驱动因素的主权CDS利差预测研究.计量经济学报,1(02),362-376. |
| MLA | 李建平,et al."基于多元驱动因素的主权CDS利差预测研究".计量经济学报 1.02(2021):362-376. |
入库方式： OAI收割
来源：科技战略咨询研究院
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。