基于片段模式的多时间序列关联分析
文献类型：期刊论文
| 作者 | 秦亮曦1; 刘新峰2; 史忠植1 |
| 刊名 | 计算机科学
 |
| 出版日期 | 2006 |
| 卷号 | 33.0期号:1.0页码:232 |
| 关键词 | 时间序列 关联规则 聚类 动态时间规整 多时间序列 关联分析 模式 片段 证券市场 片断 |
| ISSN号 | 1002-137X |
| 英文摘要 | 本文对基于片断模式的多时间序列关联分析进行了研究，提出了一种分析方法。这一方法是，首先通过聚类找出在时间序列中频繁出现的片断模式，然后将找到的片断模式作为模板，对时间序列进行跨事务关联分析。我们采用中国证券市场1997～2001年的数据为测试数据集，对我们提出的算法进行了测试。测试结果表明，我们的算法是有效的。 |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/31467]  |
| 专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_中文 |
| 作者单位 | 1.中国科学院计算技术研究所 2.中国科学院大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 秦亮曦,刘新峰,史忠植. 基于片段模式的多时间序列关联分析[J]. 计算机科学,2006,33.0(1.0):232. |
| APA | 秦亮曦,刘新峰,&史忠植.(2006).基于片段模式的多时间序列关联分析.计算机科学,33.0(1.0),232. |
| MLA | 秦亮曦,et al."基于片段模式的多时间序列关联分析".计算机科学 33.0.1.0(2006):232. |
入库方式： OAI收割
来源：计算技术研究所
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