基于Windows Azure云并行计算的期权定价SaaS
文献类型：期刊论文
| 作者 | 林溢星1; 赵地2; 迟学斌1; 姜金荣1 |
| 刊名 | 计算机应用研究
 |
| 出版日期 | 2019 |
| 卷号 | 36.0期号:007页码:2081 |
| 关键词 | 云计算 并行计算 SaaS开发 计算金融 期权定价 |
| ISSN号 | 1001-3695 |
| 英文摘要 | 计算速度对于期权交易者至关重要,关系到如何有效地制定价格并评估相应的风险,而云并行计算提供的随收随付制(pay-as-you-go)可以实现低成本运行。在微软云平台Windows Azure的基础上,开发了基于云并行计算的期权定价试点云软件AzureOP,该软件以较低的费用提供了低风险和高速度,并给出了AzureOP对于美式期权价格的模拟结果,绘制了对应的期权价格定价曲线和定价曲面。最后,对云并行计算在金融应用上的优势和不足进行了总结和讨论,同时举例说明了试点云软件AzureOP的具体细节。 |
| 语种 | 英语 |
| 源URL | [http://119.78.100.204/handle/2XEOYT63/33207]  |
| 专题 | 中国科学院计算技术研究所期刊论文_中文 |
| 作者单位 | 1.中国科学院计算机网络信息中心 2.中国科学院计算技术研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 林溢星,赵地,迟学斌,等. 基于Windows Azure云并行计算的期权定价SaaS[J]. 计算机应用研究,2019,36.0(007):2081. |
| APA | 林溢星,赵地,迟学斌,&姜金荣.(2019).基于Windows Azure云并行计算的期权定价SaaS.计算机应用研究,36.0(007),2081. |
| MLA | 林溢星,et al."基于Windows Azure云并行计算的期权定价SaaS".计算机应用研究 36.0.007(2019):2081. |
入库方式： OAI收割
来源：计算技术研究所
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