Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检验
文献类型：期刊论文
| 作者 | 陈洁 ; 田铮 ; 牛莹莹 ; 杨政 |
| 刊名 | 西北工业大学学报
 |
| 出版日期 | 2009 |
| 期号 | 5页码:742-748 |
| 关键词 | 误差修正 非线性协整 Bootstrap SupW检验 美国国库券收益率 |
| 中文摘要 | 考虑平滑转换向量误差修正模型的直接检验非线性协整的SupW检验,文章给出一类新的平滑转换模型,利用最大似然估计法给出上述模型中未识别量参数的估计。相对于传统的两步检验法,提出了直接检验非线性协整的SupW检验方法及相应检验统计量的渐近分布,以及相关的残差Bootstrap算法。模拟结果表明了该方法的有效性,最后以美国国库券收益率为例,实例计算结果表明它们之间存在明显的平滑转换协整关系。 |
| 收录类别 | CNKI |
| 语种 | 中文 |
| 公开日期 | 2015-01-05 |
| 源URL | [http://ir.ceode.ac.cn/handle/183411/35927]  |
| 专题 | 遥感与数字地球研究所_中文期刊论文_期刊论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈洁,田铮,牛莹莹,等. Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检验[J]. 西北工业大学学报,2009(5):742-748. |
| APA | 陈洁,田铮,牛莹莹,&杨政.(2009).Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检验.西北工业大学学报(5),742-748. |
| MLA | 陈洁,et al."Bootstrap平滑转换向量误差修正模型的非线性协整SupW检验".西北工业大学学报 .5(2009):742-748. |
入库方式： OAI收割
来源：遥感与数字地球研究所
浏览0
下载0
收藏0
其他版本
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。