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数学与系统科学研究院 [2]
采集方式
OAI收割 [2]
内容类型
期刊论文 [2]
发表日期
2022 [1]
2019 [1]
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Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options
期刊论文
OAI收割
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:
Shi, Ruoshi
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
;
Peng, Cheng
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提交时间:2023/02/07
Counterparty credit exposure
VaR
CVaR
Sensitivity
Greeks
On gamma estimation via matrix kriging
期刊论文
OAI收割
NAVAL RESEARCH LOGISTICS, 2019, 卷号: 66, 期号: 5, 页码: 393-410
作者:
Yun, Xin
;
Hong, L. Jeff
;
Jiang, Guangxin
;
Wang, Shouyang
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提交时间:2020/01/10
financial risk management
gradient estimation
Greeks
stochastic kriging