机构

• 数学与系统科学研究院 [1]
• 水生生物研究所 [1]
• 中国科学院大学 [1]

采集方式

• OAI收割 [2]
• iSwitch采集 [1]

内容类型

• 期刊论文 [3]

发表日期

• 2022 [1]
• 2013 [1]
• 2009 [1]

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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文  OAI收割 COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25 作者:  Duan, Pingtao;  Liu, Yuting;  Ma, Zhiming   |  收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2023/02/07 Option pricing  Discrete barrier options  Jump-diffusion model  Stochastic volatility  Stochastic intensity   Evaluation on ecosystem service value of West Lake in Hangzhou 期刊论文  OAI收割 Shuikexue Jinzhan/Advances in Water Science, 2013, 卷号: 24, 期号: 3, 页码: 436-441 Xu, Hong (1); Zhao, Pengda (2); Wu, Junmei (3); Li, Xinning (1); Wu, Zhenbin (3) 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2014/07/29 Cost benefit analysis  Cost engineering  Economic analysis  Lakes  Transpiration  Water conservation  Water quality   Shape-preserving interpolation and smoothing for options market implied volatility 期刊论文  iSwitch采集 Journal of optimization theory and applications, 2009, 卷号: 142, 期号: 1, 页码: 243-266 作者:  Yin, H.;  Wang, Y.;  Qi, L. 收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2019/05/10 Option price function  Risk-neutral density  Implied volatility  Shape-preserving interpolation  Nonparametric estimation