机构

• 数学与系统科学研究院 [3]

采集方式

• OAI收割 [3]

内容类型

• 期刊论文 [3]

发表日期

• 2015 [1]
• 2000 [1]
• 1998 [1]

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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 LADE-Based Inference for ARMA Models With Unspecified and Heavy-Tailed Heteroscedastic Noises 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2015, 卷号: 110, 期号: 510, 页码: 784-794 作者:  Zhu, Ke;  Ling, Shiqing   |  收藏  |  浏览/下载：43/0  |  提交时间：2018/07/30 ARMA(p, q) models  Asymptotic normality  G/ARCH noises  Heavy-tailed noises  LADE  Random weighting approach  Self-weighted LADE  Sign-based portmanteau test  Strong consistency   Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances 期刊论文  OAI收割 CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613 作者:  Chen, M;  Chen, GM   |  收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2018/07/30 ARCH(p)  AR(p)-ARCH(q)  double-threshold autoregressive models  geometric ergodicity  moments  strong mixing   On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文  OAI收割 STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217 作者:  Lu, ZD   |  收藏  |  浏览/下载：32/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term