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• 数学与系统科学研究院 [6]
• 自动化研究所 [1]

采集方式

• OAI收割 [7]

内容类型

• 期刊论文 [6]
• 学位论文 [1]

发表日期

• 2020 [1]
• 2015 [1]
• 2010 [1]
• 2002 [1]
• 2001 [2]
• 1998 [1]
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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Convergence of Self-Tuning Regulators under Conditional Heteroscedastic Noises with Unknown High-Frequency Gain 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 15 作者:  Zhang, Yaqi;  Guo, Lei   |  收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2021/01/14 ARCH model  conditional heteroscedasticity  convergence  self-tuning regulator  weighted least-squares algorithm   Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320 作者:  Chen, Min;  Zhu, Ke   |  收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2018/07/30 ARCH-type model  Heavy-tailed innovation  LAD estimator  Model diagnostics  Sign-based portmanteau test   序列图像质量评估技术研究及应用 学位论文  OAI收割 工学博士, 中国科学院自动化研究所: 中国科学院研究生院, 2010 作者:  刘皓挺 收藏  |  浏览/下载：75/0  |  提交时间：2015/09/02 图像质量评估  随机过程  序列分析  ARMA 模型  ARCH模型  扩散过程  Image quality evaluation  stochastic process  series analysis  ARMA model  ARCH model  diffusion process   Modelling subset multivariate ARCH model via the AIC principle 期刊论文  OAI收割 SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 2002, 卷号: 45, 期号: 9, 页码: 1089-1099 作者:  An, HZ;  Fong, PW;  Li, WK   |  收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2018/07/30 AIC principle  BIC  multivariate ARCH model  subset model   Asymptotics for partly linear regression with dependent samples and ARCH errors: consistency with rates 期刊论文  OAI收割 SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 2001, 卷号: 44, 期号: 2, 页码: 168-183 作者:  Lu, ZD;  Gijbels, I   |  收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 ARCH (GARCH) errors  dependent samples  local polynomial fitting  convergence rates  partly linear model  root-n consistency   L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文  OAI收割 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130 作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY   |  收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model   On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文  OAI收割 STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217 作者:  Lu, ZD   |  收藏  |  浏览/下载：28/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term