机构

• 数学与系统科学研究院 [5]

采集方式

• OAI收割 [5]

内容类型

• 期刊论文 [5]

发表日期

• 2022 [1]
• 2017 [1]
• 2009 [2]
• 2008 [1]

学科主题

筛选

浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188 作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min   |  收藏  |  浏览/下载：44/0  |  提交时间：2022/04/29 Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property   Binary switch portfolio 期刊论文  OAI收割 QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 期号: 5, 页码: 763-780 作者:  Li, Tengfei;  Chen, Kani;  Feng, Yang;  Ying, Zhiliang   |  收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2018/07/30 Aggregating algorithm  Asset return  Bayesian analysis  Portfolio selection  Supervised learning  Universal portfolio   Multi-Attribute Portfolio Selection with Genetic Optimization Algorithms 期刊论文  OAI收割 INFOR, 2009, 卷号: 47, 期号: 1, 页码: 23-30 作者:  Yu, Lean;  Wang, Shouyang;  Lai, Kin Keung   |  收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2018/07/30 Multi-attribute portfolio selection  asset quality evaluation  asset allocation  mean-variance model  genetic algorithm   A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes 期刊论文  OAI收割 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283 作者:  Yan, Wei   |  收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2018/07/30 portfolio selection  asset-liability management  mean-variance criterion  discontinuous prices  VaR constraint   Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach 期刊论文  OAI收割 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953 作者:  Xie, Shuxiang;  Li, Zhongfei;  Wang, Shouyang   |  收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2018/07/30 portfolio selection  asset-liability management  continuous-time  mean-variance model  stochastic linear-quadratic control