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• 数学与系统科学研究院 [3]

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• OAI收割 [3]

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• 期刊论文 [3]

发表日期

• 2011 [2]
• 2007 [1]

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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Vector financial rogue waves 期刊论文  OAI收割 PHYSICS LETTERS A, 2011, 卷号: 375, 期号: 48, 页码: 4274-4279 作者:  Yan, Zhenya   |  收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2018/07/30 Black-Scholes option pricing model  The coupled nonlinear volatility and option pricing model  Adaptive nonlinear Schrodinger equation  Controlled stochastic volatility  Financial markets  Vector financial rogue waves (rogons)   RISK AVERSION AND PORTFOLIO SELECTION IN A CONTINUOUS-TIME MODEL 期刊论文  OAI收割 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2011, 卷号: 49, 期号: 5, 页码: 1916-1937 作者:  Xia, Jianming   |  收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2018/07/30 risk aversion  portfolio selection  Black-Scholes market model  comparative statics   Stock loans 期刊论文  OAI收割 MATHEMATICAL FINANCE, 2007, 卷号: 17, 期号: 2, 页码: 307-317 作者:  Xia, Jianming;  Zhou, Xun Yu   |  收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2018/07/30 stock loan  Black-Scholes model  call option  stopping time