机构

• 数学与系统科学研究院 [5]
• 中国科学院大学 [1]

采集方式

• OAI收割 [5]
• iSwitch采集 [1]

内容类型

• 期刊论文 [6]

发表日期

• 2017 [1]
• 2016 [1]
• 2009 [2]
• 2008 [1]
• 2005 [1]

学科主题

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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Do Trading Volume and Downside Trading Volume Help Forecast the Downside Risk? 期刊论文  OAI收割 EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 2017, 卷号: 13, 期号: 12, 页码: 8367-8382 作者:  He, Zhifang;  Huang, Chuangxia;  Gong, Xu;  Yang, Xiaoguang;  Wen, Fenghua   |  收藏  |  浏览/下载：38/0  |  提交时间：2018/07/30 downside realized semi variance  stock spot market  futures market  risk periods  forecasting power   Comparing risks with reference points: A stochastic dominance approach 期刊论文  OAI收割 INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2016, 卷号: 70, 页码: 105-116 作者:  Guo, Dongmei;  Hu, Yi;  Wang, Shouyang;  Zhao, Lin   |  收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2018/07/30 Stochastic dominance  Reference point  Loss aversion  Downside risk  Allais-type anomalies  Endowment effect for risk   Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287 作者:  Hong, Yongmiao;  Liu, Yanhui;  Wang, Shouyang   |  收藏  |  浏览/下载：19/0  |  提交时间：2018/07/30 Cross-spectrum  Extreme downside risk  Financial contagion  Granger causality in risk  Nonlinear time series  Risk management  Value at Risk   Robust portfolio selection under downside risk measures 期刊论文  OAI收割 QUANTITATIVE FINANCE, 2009, 卷号: 9, 期号: 7, 页码: 869-885 作者:  Zhu, Shushang;  Li, Duan;  Wang, Shouyang   |  收藏  |  浏览/下载：19/0  |  提交时间：2018/07/30 Portfolio selection  Downside risk  Lower-partial moment  Robust optimization   An empirical study on information spillover effects between the chinese copper futures market and spot market 期刊论文  iSwitch采集 Physica a-statistical mechanics and its applications, 2008, 卷号: 387, 期号: 4, 页码: 899-914 作者:  Liu, Xiangli 收藏  |  浏览/下载：32/0  |  提交时间：2019/05/10 Futures market  Kernel function  Backtest  Information spillover  Granger causality  Conditional var  Extreme upside risk  Extreme downside risk   Continuous-time mean-risk portfolio selection 期刊论文  OAI收割 ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2005, 卷号: 41, 期号: 3, 页码: 559-580 作者:  Jin, HQ;  Yan, HA;  Zhou, XY   |  收藏  |  浏览/下载：22/0  |  提交时间：2018/07/30 mean-downside-risk  mean-semivariance  portfolio selection  weighted mean-variance