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• 数学与系统科学研究院 [3]

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• 2021 [2]
• 2020 [1]

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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Systemically important financial institutions in China: from view of tail risk spillover network 期刊论文  OAI收割 APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2021, 页码: 7 作者:  Yang, Xin;  Chen, Shan;  Liu, Zhifeng;  Yang, Xiaoguang;  Huang, Chuangxia   |  收藏  |  浏览/下载：34/0  |  提交时间：2021/10/26 Financial institution  tail risk spillover network  panel data regression model  systemic risk  complex network   Jump volatility spillover network based measurement of systemic importance of Chinese financial institutions 期刊论文  OAI收割 INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2021, 页码: 13 作者:  Yang, Xin;  Chen, Shan;  Liu, Hong;  Yang, Xiaoguang;  Huang, Chuangxia   |  收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2021/04/26 Financial institution network  jump volatility  panel data regression model   Systemic Importance of China's Financial Institutions: A Jump Volatility Spillover Network Review 期刊论文  OAI收割 ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 15 作者:  Yang, Xin;  Zhao, Xian;  Gong, Xu;  Yang, Xiaoguang;  Huang, Chuangxia   |  收藏  |  浏览/下载：34/0  |  提交时间：2020/09/23 financial institution  complex network  jump volatility  entropy weight TOPSIS