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Understanding the linkage-dependence structure between oil and gas markets: A new perspective
期刊论文
OAI收割
ENERGY, 2022, 卷号: 257, 页码: 18
作者:
Wei, Zhaohao
;
Chai, Jian
;
Dong, Jichang
;
Lu, Quanying
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  |  
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review
期刊论文
OAI收割
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:
Bhowmik, Roni
;
Wang, Shouyang
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  |  
Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices
期刊论文
OAI收割
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者:
Liu, Ying
;
Peng, Geng
;
Hu, Lanyi
;
Dong, Jichang
;
Zhang, Qingqing
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  |  
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验
期刊论文
OAI收割
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:
朱莉
;
陈占寿
;
刘向丽
;
杨晓光
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  |  
Nonlinear Least Squares Estimation of Log-ACD Models
期刊论文
OAI收割
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2018, 卷号: 34, 期号: 3, 页码: 516-533
作者:
Chen, Zhao
;
Liu, Wei
;
Wang, Christina Dan
;
Wu, Wu-qing
;
Wu, Yao-hua
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  |  
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model
期刊论文
OAI收割
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:
Wu, Xinyu
;
Zhou, Hailin
;
Wang, Shouyang
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  |  
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
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中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:
吴思鑫
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  |  
Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates
期刊论文
OAI收割
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者:
Zhu, Ke
;
Li, Wai Keung
;
Yu, Philip L. H.
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  |  
Composite quantile regression estimation for P-GARCH processes
期刊论文
OAI收割
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977-998
作者:
Zhao Biao
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Quasi-maximum exponential likelihood estimation for a non stationary GARCH(1,1) model
期刊论文
OAI收割
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2016, 卷号: 45, 期号: 4, 页码: 1000-1013
作者:
Pan, Baoguo
;
Chen, Min
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