机构

• 数学与系统科学研究院 [1]
• 中国科学院大学 [1]

采集方式

• iSwitch采集 [1]
• OAI收割 [1]

内容类型

• 期刊论文 [2]

发表日期

• 2016 [1]
• 2008 [1]

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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Quasi-maximum exponential likelihood estimation for a non stationary GARCH(1,1) model 期刊论文  OAI收割 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2016, 卷号: 45, 期号: 4, 页码: 1000-1013 作者:  Pan, Baoguo;  Chen, Min   |  收藏  |  浏览/下载：62/0  |  提交时间：2018/07/30 Asymptotic normality  GARCH models  Non stationarity  Quasi-maximum exponential likelihood estimator  Primary 62M10  Secondary 62F12   Estimating 'value at risk' of crude oil price and its spillover effect using the ged-garch approach 期刊论文  iSwitch采集 Energy economics, 2008, 卷号: 30, 期号: 6, 页码: 3156-3171 作者:  Fan, Ying;  Zhang, Yue-Jun;  Tsai, Hsien-Tang;  Wei, Yi-Ming 收藏  |  浏览/下载：25/0  |  提交时间：2019/05/10 International crude oil markets  Ged-garch models  Value-at-risk (var)  Granger causality in risk  Risk spillover effect