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数学与系统科学研究院 [1]
中国科学院大学 [1]
采集方式
iSwitch采集 [1]
OAI收割 [1]
内容类型
期刊论文 [2]
发表日期
2019 [1]
2009 [1]
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Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta
期刊论文
OAI收割
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834
作者:
Wang, Ximei
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
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提交时间:2020/01/10
Implied volatility surface
Foreign exchange market
Arbitrage-free condition
Deltas
Shape-preserving interpolation and smoothing for options market implied volatility
期刊论文
iSwitch采集
Journal of optimization theory and applications, 2009, 卷号: 142, 期号: 1, 页码: 243-266
作者:
Yin, H.
;
Wang, Y.
;
Qi, L.
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提交时间:2019/05/10
Option price function
Risk-neutral density
Implied volatility
Shape-preserving interpolation
Nonparametric estimation