机构

• 数学与系统科学研究院 [1]
• 中国科学院大学 [1]

采集方式

• iSwitch采集 [1]
• OAI收割 [1]

内容类型

• 期刊论文 [2]

发表日期

• 2009 [1]
• 2008 [1]

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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Shape-preserving interpolation and smoothing for options market implied volatility 期刊论文  iSwitch采集 Journal of optimization theory and applications, 2009, 卷号: 142, 期号: 1, 页码: 243-266 作者:  Yin, H.;  Wang, Y.;  Qi, L. 收藏  |  浏览/下载：25/0  |  提交时间：2019/05/10 Option price function  Risk-neutral density  Implied volatility  Shape-preserving interpolation  Nonparametric estimation   Geometric dual formulation for first-derivative-based univariate cubic L-1 splines 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 40, 期号: 4, 页码: 589-621 作者:  Zhao, Y. B.;  Fang, S. -C.;  Lavery, J. E.   |  收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 conjugate function  convex program  cubic L-1 spline  shape-preserving interpolation  piecewise polynomial