机构

• 数学与系统科学研究院 [6]
• 武汉岩土力学研究所 [1]

采集方式

• OAI收割 [7]

内容类型

• 期刊论文 [7]

发表日期

• 2020 [2]
• 2006 [1]
• 2001 [2]
• 1999 [1]
• 1998 [1]

学科主题

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浏览/检索结果: 共7条，第1-7条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Convergence of Self-Tuning Regulators under Conditional Heteroscedastic Noises with Unknown High-Frequency Gain 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 15 作者:  Zhang, Yaqi;  Guo, Lei   |  收藏  |  浏览/下载：24/0  |  提交时间：2021/01/14 ARCH model  conditional heteroscedasticity  convergence  self-tuning regulator  weighted least-squares algorithm   Study on the Sensitive Factors of Structural Nonlinear Damage Based on the Innovation Series 期刊论文  OAI收割 INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS, 2020, 卷号: 20, 期号: 10, 页码: 35 作者:  Chen, Liujie;  Mei, Yahui;  Fu, Jiyang;  Ng, Ching Tai;  Cui, Zhen   |  收藏  |  浏览/下载：25/0  |  提交时间：2021/05/25 Nonlinear damage identification  nonlinear damage-sensitive factor  innovation series  auto-regressive conditional heteroscedasticity   A simple multivariate ARCH model specified by random coefficients 期刊论文  OAI收割 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2006, 卷号: 51, 期号: 3, 页码: 1779-1802 作者:  Fong, P. W.;  Li, W. K.;  An, Hong-Zhi   |  收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2018/07/30 likelihood ratio test  maximum likelihood estimation  multivariate autoregressive conditional heteroscedasticity  nonconstant correlation  random coefficient model  Hadamard product  star product   A nonparametric test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive models 期刊论文  OAI收割 CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2001, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 649-666 作者:     |  收藏  |  浏览/下载：18/0  |  提交时间：2018/07/30 conditional heteroscedasticity  nonparametric test  threshold autoregressive model   L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文  OAI收割 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130 作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY   |  收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model   A test of conditional heteroscedasticity in time series 期刊论文  OAI收割 SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 1999, 卷号: 42, 期号: 1, 页码: 26-37 作者:  Chen, M;  An, HZ   |  收藏  |  浏览/下载：14/0  |  提交时间：2018/07/30 nonlinear time series model  the conditional heteroscedasticity  hypothesis test   On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文  OAI收割 STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217 作者:  Lu, ZD   |  收藏  |  浏览/下载：28/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term