机构

• 数学与系统科学研究院 [2]
• 武汉物理与数学研究所 [1]

采集方式

• OAI收割 [3]

内容类型

• 期刊论文 [3]

发表日期

• 2005 [1]
• 1999 [1]
• 1998 [1]

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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Stochastic control for linear systems driven by fractional noises 期刊论文  OAI收割 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2005, 卷号: 43, 期号: 6, 页码: 2245-2277 作者:  Hu, YZ;  Zhou, XY 收藏  |  浏览/下载：31/0  |  提交时间：2015/07/15 fractional Brownian motion (FBM)  stochastic linear-quadratic (LQ) control  Ito integral  Stratonovich integral  Hu-Meyer formula  multiple integral  Riccati equation  Malliavin derivative   Product expansion for stochastic jump diffusions and its application to numerical approximation 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 1999, 卷号: 108, 期号: 1-2, 页码: 1-17 作者:  Liu, XQ;  Li, CW   |  收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2018/07/30 jump diffusion  multiple stochastic integral  Stratonovich-Taylor expansion  exponential Lie series  Philip Hall basis  shuffle product  mean square convergence   Discretization of jump stochastic differential equations in terms of multiple stochastic integrals 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 1998, 卷号: 16, 期号: 4, 页码: 375-384 作者:  Li, CW;  Wu, SC;  Liu, XQ   |  收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2018/07/30 Brownian motion  Poisson process  stochastic differential equation  multiple stochastic integral  strong discretization