机构

• 数学与系统科学研究院 [3]

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• OAI收割 [3]

内容类型

• 期刊论文 [3]

发表日期

• 2006 [1]
• 2005 [2]

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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Computation of arbitrage in frictional bond markets 期刊论文  OAI收割 THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2006, 卷号: 363, 期号: 3, 页码: 248-256 作者:  Cai, Mao-cheng;  Deng, Xiaotie;  Li, Zhongfei   |  收藏  |  浏览/下载：16/0  |  提交时间：2018/07/30 frictional market  weak no-arbitrage  computational complexity  NP-hard   Necessary and sufficient conditions for weak no-arbitrage in securities markets with frictions 期刊论文  OAI收割 ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2005, 卷号: 133, 期号: 1-4, 页码: 265-276 作者:  Deng, XT;  Li, ZF;  Wang, SY;  Yang, HL   |  收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2018/07/30 weak no-arbitrage  transaction costs  bid-ask spread  taxes  nonlinear programming   Optimal consumption portfolio and no-arbitrage with nonproportional transaction costs 期刊论文  OAI收割 ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2005, 卷号: 135, 期号: 1, 页码: 211-221 作者:  Chao, X;  Lai, KK;  Wang, SY;  Yu, M   |  收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2018/07/30 no-arbitrage  optimal consumption  portfolio selection  transaction costs  bid-ask spreads