机构

• 数学与系统科学研究院 [3]
• 物理研究所 [1]

采集方式

• OAI收割 [3]
• iSwitch采集 [1]

内容类型

• 期刊论文 [4]

发表日期

• 2017 [1]
• 2015 [1]
• 1999 [1]
• 1998 [1]

学科主题

筛选

浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文  OAI收割 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542 作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung;  Yu, Philip L. H.   |  收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2018/07/30 Buffered AR-GARCH model  Buffered AR model  Exchange rate  GARCH model  Nonlinear time series  Threshold AR model   A hybrid ar-emd-svr model for the short-term prediction of nonlinear and non-stationary ship motion 期刊论文  iSwitch采集 Journal of zhejiang university-science a, 2015, 卷号: 16, 期号: 7, 页码: 562-576 作者:  Duan, Wen-yang;  Huang, Li-min 收藏  |  浏览/下载：50/0  |  提交时间：2019/05/09 Nonlinear and non-stationary ship motion  Short-term prediction  Empirical mode decomposition (emd)  Support vector regression (svr) model  Autoregressive (ar) model   Nonparametric identification for nonlinear autoregressive time series models: Convergence rates 期刊论文  OAI收割 CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B, 1999, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 173-184 作者:  Lu, ZD;  Cheng, P   |  收藏  |  浏览/下载：22/0  |  提交时间：2018/07/30 nonlinear AR model  optimal convergence rates  Kernel approach  autoregression function  variance of white noise  consistency   On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文  OAI收割 STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217 作者:     |  收藏  |  浏览/下载：32/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term