机构

• 数学与系统科学研究院 [4]
• 中国科学院大学 [1]

采集方式

• OAI收割 [4]
• iSwitch采集 [1]

内容类型

• 期刊论文 [5]

发表日期

• 2022 [1]
• 2018 [1]
• 2016 [1]
• 2011 [1]
• 2010 [1]

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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文  OAI收割 COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25 作者:  Duan, Pingtao;  Liu, Yuting;  Ma, Zhiming   |  收藏  |  浏览/下载：27/0  |  提交时间：2023/02/07 Option pricing  Discrete barrier options  Jump-diffusion model  Stochastic volatility  Stochastic intensity   Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model 期刊论文  OAI收割 ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36 作者:  Wu, Xinyu;  Zhou, Hailin;  Wang, Shouyang   |  收藏  |  浏览/下载：30/0  |  提交时间：2018/07/30 Market prices of risks  GARCH diffusion model  option pricing  efficient importance sampling  maximum likelihood  particle filter   A mean-reverting currency model in an uncertain environment 期刊论文  iSwitch采集 Soft computing, 2016, 卷号: 20, 期号: 10, 页码: 4131-4138 作者:  Shen, Yuanyuan;  Yao, Kai 收藏  |  浏览/下载：22/0  |  提交时间：2019/05/09 Uncertainty theory  Uncertain differential equation  Currency model  Option pricing   Vector financial rogue waves 期刊论文  OAI收割 PHYSICS LETTERS A, 2011, 卷号: 375, 期号: 48, 页码: 4274-4279 作者:  Yan, Zhenya   |  收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2018/07/30 Black-Scholes option pricing model  The coupled nonlinear volatility and option pricing model  Adaptive nonlinear Schrodinger equation  Controlled stochastic volatility  Financial markets  Vector financial rogue waves (rogons)   Financial Rogue Waves 期刊论文  OAI收割 COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS, 2010, 卷号: 54, 期号: 5, 页码: 947-949 作者:  Yan Zhen-Ya   |  收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2018/07/30 NLS equation  nonlinear option pricing model  financial rogue waves