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• 数学与系统科学研究院 [3]

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• 期刊论文 [3]

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• 2022 [1]
• 2018 [1]
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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 条数/页： 5101520253035404550556065707580859095100 排序方式： 请选择题名升序题名降序提交时间升序提交时间降序作者升序作者降序发表日期升序发表日期降序 Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文  OAI收割 COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25 作者:  Duan, Pingtao;  Liu, Yuting;  Ma, Zhiming   |  收藏  |  浏览/下载：27/0  |  提交时间：2023/02/07 Option pricing  Discrete barrier options  Jump-diffusion model  Stochastic volatility  Stochastic intensity   Parameter estimates of Heston stochastic volatility model with MLE and consistent EKF algorithm 期刊论文  OAI收割 SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17 作者:  Wang, Ximei;  He, Xingkang;  Bao, Ying;  Zhao, Yanlong   |  收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2018/07/30 Heston model  stochastic volatility model  parameter estimation  normal maximum likelihood estimation  pseudo maximum likelihood estimation  consistent extended Kalman filter   Vector financial rogue waves 期刊论文  OAI收割 PHYSICS LETTERS A, 2011, 卷号: 375, 期号: 48, 页码: 4274-4279 作者:  Yan, Zhenya   |  收藏  |  浏览/下载：20/0  |  提交时间：2018/07/30 Black-Scholes option pricing model  The coupled nonlinear volatility and option pricing model  Adaptive nonlinear Schrodinger equation  Controlled stochastic volatility  Financial markets  Vector financial rogue waves (rogons)